논문 상세보기

한국보험학회> 보험학회지> 보험금 불확실성하에서의 보험 및 저축 수요: 2기간 모형을 중심으로

KCI등재

보험금 불확실성하에서의 보험 및 저축 수요: 2기간 모형을 중심으로

Insurance Demand and Saving under Uncertain Indemnity: Focusing on a Two-time Model

홍지민 ( Jimin Hong )
  • : 한국보험학회
  • : 보험학회지 130권0호
  • : 연속간행물
  • : 2022년 04월
  • : 35-60(26pages)
보험학회지

DOI

10.17342/KIJ.2022.130.2


목차

Ⅰ. 서 론
Ⅱ. 모형의 기본 가정
Ⅲ. 벤치마크 모형-1기간 모형
Ⅳ. 계리적으로 공정한 보험료일 경우 보험 수요-2기간 모형
Ⅴ. 비교정학분석
Ⅵ. 내생적인 저축을 고려하는 경우
Ⅶ. 결 론

키워드 보기


초록 보기

본 연구는 보험금이 불확실한 경우 표준적인 1기간 모형이 아닌 2기간 모형에서의 보험수요를 도출한다. 그 결과 개인의 보험수요는 보험금 불확실성의 평균값, 기간별 소득흐름 및 개인의 신중성에 따라 달라졌다. 본 연구는 일부보험 및 전부보험을 구입하는 조건을 제시하였으며, 보험을 구입하지 않는 것이 최적인 경우도 가능함을 보였다. 한편 2기간 모형에서 부가보험료의 변화, 손실의 크기 및 손실확률의 크기 변화는 보험수요에 미치는 영향이 명확하지 않았으나 신중성이 충분히 큰 경우에는 이들 값의 증가가 보험 수요를 감소시킬 수 있었다. 마지막으로 내생적인 저축을 고려할 경우 2기간 모형에서의 보험수요는 1기간 모형에서의 보험수요와 같이 기간별 소득흐름에 영향을 받지 않게 된다. 그러나 저축으로 기간별 소득흐름은 평탄화되더라도 여전히 보험금 불확실성에 내재된 위험은 헷지되지 않는다. 따라서 보험은 여전히 위험자산으로 간주되어 개인은 항상 전부보험을 구입하지는 않게 된다.
This study derives insurance demand in a two-period model rather than the standard one-period model when indemnity is uncertain. As a result, the demand of insurance for an individual varies depending on the average value of uncertain indemnity, income flow by period, and the prudence. This study finds the condition that purchasing full (partial, no) insurance is optimal. In the two-period model, the effects of changes in loading premium, loss size, and the size of the loss probability on insurance demand are not clear. However, if the prudence was sufficiently large, an increase in these values may reduce insurance demand. Finally, if endogenous saving is considered, insurance demand in the two-period model is no longer affected by income flow, similar to insurance demand in the one-period model. However, even if saving is utilized as income smoothing by periods, the risk inherent uncertain indemnity is not hedged. Therefore, insurance is still considered a risky asset and the individual does not always purchase full insurance.

UCI(KEPA)

간행물정보

  • : 사회과학분야  > 경영학
  • : KCI등재
  • :
  • : 계간
  • : 1229-8611
  • : 2733-7081
  • : 학술지
  • : 연속간행물
  • : 1964-2022
  • : 1074


저작권 안내

한국학술정보㈜의 모든 학술 자료는 각 학회 및 기관과 저작권 계약을 통해 제공하고 있습니다.

이에 본 자료를 상업적 이용, 무단 배포 등 불법적으로 이용할 시에는 저작권법 및 관계법령에 따른 책임을 질 수 있습니다.

130권0호(2022년 04월) 수록논문
최근 권호 논문
| | | |

KCI등재

1렌터카를 이용한 자동차 보험사기 적발모델에 대한 실증연구

저자 : 허연 ( Yeon Hur ) , 이진영 ( Jin-yeong Lee )

발행기관 : 한국보험학회 간행물 : 보험학회지 130권 0호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 1-34 (34 pages)

다운로드

(기관인증 필요)

초록보기

외국과 마찬가지로 우리나라에서도 렌터카를 이용한 보험사기가 많은데 아직 렌터카를 이용한 보험사기 적발에 대한 연구는 찾아보기 힘들다. 본 연구는 2019-2020년 기간 동안 발생한 81,728건의 렌터카 사고 자료를 이용하여 보험사기 적발 모형을 제시하려는 것이다. 렌터카공제조합에서 일반사고로 분류한 80,866건과 보험사기로 적발한 862건 중 보험사기 적발모델 구축에 사용된 데이터는 각각 60,000건과 600건이었으며, 나머지 자료는 적발모델의 정확도를 판단하기 위한 테스트 자료로 활용하였다. 보험사기 적발에 가장 탁월한 예측치를 보이는 로지스틱모델과 머신러닝 기법의 일종인 랜덤포레스트(random forest) 기법을 활용하여 렌터카 사고 중 보험사기 가능성이 있는 사고를 예측해 보았지만 두 방법 모두 예측력이 높지 않았다. 그 이유는 관찰변수가 제한적이며, 일반사고로 판명된 렌터카 사고에도 실제 보험사기 건수가 많이 포함되어 있어 트레이닝 데이터와 테스트 데이터로서 역할을 하지 못한 것이라고 할 수 있다.
그러나 본 연구에서는 14개의 렌터카를 이용한 보험사기 징후를 나타내는 변수의 특성을 규명하였고, 기존 연구에서 밝히지 못한 렌터카 보험사기의 4가지 구체적인 특성을 밝혔다. 보험사기 예측력을 향상시키기 위해 향후 수집하고 축적해야 하는 변수들에 대한 제안 중 우리가 수집하고 있지 않은 피해자의 특성, 가해자의 특성, 그리고 상해의 특성과 피해자 치료의 구체적인 특성 요소들이 꾸준히 수집되어야 한다는 것을 제안하였다.


As in other countries, there are many insurance frauds using rental cars in Korea, too. However, there are few studies on the detection of insurance fraud using rental vehicles. This study is to present an insurance fraud detection model using 81,728 cases received for rental car accidents during the period 2019-2020. Of the 80,866 samples classified as normal auto accidents and 862 ones detected as insurance fraud by the Korea Rental Car Mutual Aid Association, 60,000 and 600 samples, respectively, were used to construct an insurance fraud detection model and tested the model with the rest of the data. We compared the results of a logistic model with that of a random forest technique, however, the prediction powers from both methods were not as high. The reasons may be the observational variables are limited and/or many cases of insurance fraud might be included in the case of normal auto accidents.
In this study, we figured out 14 variables indicating insurance fraud symptoms using rental cars and 4 characteristics that were not revealed in the previous studies were found. We propose that more variables that represent the characteristics of the victims, of the perpetrators, of the injuries, and the treatment of the victims, which we have not collected, should be specifically observed and continuously accumulated.

KCI등재

2보험금 불확실성하에서의 보험 및 저축 수요: 2기간 모형을 중심으로

저자 : 홍지민 ( Jimin Hong )

발행기관 : 한국보험학회 간행물 : 보험학회지 130권 0호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 35-60 (26 pages)

다운로드

(기관인증 필요)

초록보기

본 연구는 보험금이 불확실한 경우 표준적인 1기간 모형이 아닌 2기간 모형에서의 보험수요를 도출한다. 그 결과 개인의 보험수요는 보험금 불확실성의 평균값, 기간별 소득흐름 및 개인의 신중성에 따라 달라졌다. 본 연구는 일부보험 및 전부보험을 구입하는 조건을 제시하였으며, 보험을 구입하지 않는 것이 최적인 경우도 가능함을 보였다. 한편 2기간 모형에서 부가보험료의 변화, 손실의 크기 및 손실확률의 크기 변화는 보험수요에 미치는 영향이 명확하지 않았으나 신중성이 충분히 큰 경우에는 이들 값의 증가가 보험 수요를 감소시킬 수 있었다. 마지막으로 내생적인 저축을 고려할 경우 2기간 모형에서의 보험수요는 1기간 모형에서의 보험수요와 같이 기간별 소득흐름에 영향을 받지 않게 된다. 그러나 저축으로 기간별 소득흐름은 평탄화되더라도 여전히 보험금 불확실성에 내재된 위험은 헷지되지 않는다. 따라서 보험은 여전히 위험자산으로 간주되어 개인은 항상 전부보험을 구입하지는 않게 된다.


This study derives insurance demand in a two-period model rather than the standard one-period model when indemnity is uncertain. As a result, the demand of insurance for an individual varies depending on the average value of uncertain indemnity, income flow by period, and the prudence. This study finds the condition that purchasing full (partial, no) insurance is optimal. In the two-period model, the effects of changes in loading premium, loss size, and the size of the loss probability on insurance demand are not clear. However, if the prudence was sufficiently large, an increase in these values may reduce insurance demand. Finally, if endogenous saving is considered, insurance demand in the two-period model is no longer affected by income flow, similar to insurance demand in the one-period model. However, even if saving is utilized as income smoothing by periods, the risk inherent uncertain indemnity is not hedged. Therefore, insurance is still considered a risky asset and the individual does not always purchase full insurance.

KCI등재

3민영건강보험이 의료기관 선택에 미치는 영향 연구

저자 : 김대환 ( Daehwan Kim ) , 이봉주 ( Bong-joo Lee )

발행기관 : 한국보험학회 간행물 : 보험학회지 130권 0호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 61-97 (37 pages)

다운로드

(기관인증 필요)

초록보기

그동안 민영건강보험 가입 여부에 따른 의료수요 차이를 분석한 연구는 많았지만 의료기관의 종류를 비교·분석한 연구는 미흡하다. 본 연구는 실손의 료보험에만 가입한 사람, 정액형 건강보험에만 가입한 사람, 두 가지 모두에 가입한 사람, 두 가지 모두에 가입하지 않은 사람으로 구분하여 각각 외래와 입원 시 의원, 병원, 종합병원, 상급종합병원 중 어느 곳을 주로 이용하게 되는지 분석하였다. 한국의료패널(2012-2018년) 자료를 활용해 순차로짓모형으로 분석한 결과, 민영건강보험 가입자는 미가입자에 비해 외래 및 입원 가능성이 높았지만 상급의료기관보다는 의원과 병원에서 외래 및 입원할 가능성이 높았다. 본 연구가 모집단을 대표할 수 있는 자료를 활용해 민영건강보험이 의료기관 종별 선택에 미치는 영향을 분석한 최초의 시도이기 때문에 분석결과에 대한 다양한 해석이 가능하겠으나, 민영건강보험이 의료접근성을 높여 단기적으로 의료수요를 높일 수 있지만 장기적으로는 중증질환 발병률이 낮아져 상급의료기관의 이용 가능성이 감소한 결과일 수 있겠다.


Most of the previous studies related to private health insurance have focused on medical expenses. This study investigated whether the types of medical institutions differed among outpatients and inpatients according to whether they had private health insurance or not and according to the type of private health insurance they had. As a result of analyzing with a sequential logit model using data from the Korea Health Panel Survey (2012-2018), people with private health insurance were more likely to be outpatients or hospitalized than their counterparts, but were less likely to visit and hospitalize at the tertiary medical institutions. Since this study is the first attempt to link and analyze private health insurance and medical institutions, various interpretations are possible. It may imply that that private health insurance can increase medical costs in the short term by facilitating medical accessibility, but in the long term, reduce the need to use tertiary hospitals by decreasing the incidence of serious diseases.

KCI등재

4손해사정 제도의 합리적 개선방안에 관한 연구

저자 : 유주선 ( Ju Seon Yoo )

발행기관 : 한국보험학회 간행물 : 보험학회지 130권 0호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 99-135 (37 pages)

다운로드

(기관인증 필요)

초록보기

손해사정은 보험금 지급과정의 중요한 절차로서, 사고 발생 시 원인과 책임 관계를 조사, 적정 보험금을 사정·산출하는 업무에 해당한다. 손해사정제도와 관련하여 특히 문제가 되고 있는 것은 손해사정 위탁에 대한 공정성 문제와 보험금 삭감을 유도하는 성과 지표, 소비자의 손해사정사 선임권 미흡 등이다.
본 논문은 이러한 문제점을 해소하기 위하여, 기존에 연구된 손해사정 관련 자료를 취합하여 분석하고 합리적인 손해사정에 대한 제도적 개선을 제시하고자 한다. 손해사정제도에서 발생하는 문제점은 다양한 영역에서 나타난다.
본 연구는 최근 감독기관이 손해사정제도 문제점으로 제시된 사항들 가운데 이를 비교적 신속하게 해소해야 할 필요성이 있는 몇 가지 사항을 선택한다. 이 문제를 해소하기 위해서는 이미 연구된 손해사정제도 관련 선행 자료를 취합하고, 법적 쟁점을 분석, 제도적·정책적 대안을 제시하는 연구 방법을 택한다.
본 연구를 통하여 다음과 같은 결론 사항을 제시할 수 있다.
첫째, 위탁손해사정사 선정과 평가 기준 등에 대한 세부 기준과 절차를 마련하여, 보험회사의 불공정한 손해사정 업무 위탁을 방지할 수 있을 것이다.
둘째, 목표 달성도를 급여나 위탁수수료, 위탁 물량 등 보험금 삭감을 유도하는 보험회사의 행위를 예방해야 한다.
셋째, 손해사정사의 보수교육 의무화와 실무수습 등을 개선하여, 손해사정사의 전문성을 강화하고, 손해사정의 품질을 제고해야 한다.
본 연구가 보험 분야에서 손해사정사가 전문성을 인정받을 수 있는 계기와 손해사정사에 대한 보험소비자의 신뢰성 함양 등을 보다 증진시키는 기회가 될 것이다.


Claim adjust is an important procedure in the insurance payment process, and corresponds to the task of investigating the cause and responsibility relationship in the event of an accident and assessing and calculating appropriate insurance money. What is particularly problematic with the claim adjust system is the fairness of the claim adjust consignment, performance indicators that induce reduction of insurance money, and the lack of consumers' right to appoint a claim adjusters.
In order to solve these problems, this paper collects and analyzes data related to claim adjust previously studied and suggests institutional improvements to rational claim adjust. Problems arising from the claim adjust system appear in various areas.
This study selects some of the recent problems suggested by the supervisory agency as a problem of the claim adjust system that need to be resolved relatively quickly. In order to solve this problem, a research method is selected to collect previous data related to the claim adjust system that has already been studied, analyze the issue of division, and present institutional and policy alternatives.
Through this study, the following conclusions can be presented.
First, detailed standards and procedures for the selection and evaluation criteria of entrusted claim adjust companies can be prepared to prevent unfair consignment of insurance companies.
Second, it is necessary to prevent insurance companies from inducing insurance money, such as salaries, consignment fees, and consignment volume, to achieve the goal.
Third, It is necessary to strengthen the expertise of claim adjusters and improve the quality of claim adjust. by making it mandatory for compensation education and practical training of claim adjusters.
This study will be an opportunity to further promote the opportunity for claim adjusters to be recognized for their expertise in the insurance field and the cultivation of insurance consumers' reliability for claim adjusters.

1
권호별 보기
같은 권호 다른 논문
| | | | 다운로드

KCI등재

1렌터카를 이용한 자동차 보험사기 적발모델에 대한 실증연구

저자 : 허연 ( Yeon Hur ) , 이진영 ( Jin-yeong Lee )

발행기관 : 한국보험학회 간행물 : 보험학회지 130권 0호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 1-34 (34 pages)

다운로드

(기관인증 필요)

초록보기

외국과 마찬가지로 우리나라에서도 렌터카를 이용한 보험사기가 많은데 아직 렌터카를 이용한 보험사기 적발에 대한 연구는 찾아보기 힘들다. 본 연구는 2019-2020년 기간 동안 발생한 81,728건의 렌터카 사고 자료를 이용하여 보험사기 적발 모형을 제시하려는 것이다. 렌터카공제조합에서 일반사고로 분류한 80,866건과 보험사기로 적발한 862건 중 보험사기 적발모델 구축에 사용된 데이터는 각각 60,000건과 600건이었으며, 나머지 자료는 적발모델의 정확도를 판단하기 위한 테스트 자료로 활용하였다. 보험사기 적발에 가장 탁월한 예측치를 보이는 로지스틱모델과 머신러닝 기법의 일종인 랜덤포레스트(random forest) 기법을 활용하여 렌터카 사고 중 보험사기 가능성이 있는 사고를 예측해 보았지만 두 방법 모두 예측력이 높지 않았다. 그 이유는 관찰변수가 제한적이며, 일반사고로 판명된 렌터카 사고에도 실제 보험사기 건수가 많이 포함되어 있어 트레이닝 데이터와 테스트 데이터로서 역할을 하지 못한 것이라고 할 수 있다.
그러나 본 연구에서는 14개의 렌터카를 이용한 보험사기 징후를 나타내는 변수의 특성을 규명하였고, 기존 연구에서 밝히지 못한 렌터카 보험사기의 4가지 구체적인 특성을 밝혔다. 보험사기 예측력을 향상시키기 위해 향후 수집하고 축적해야 하는 변수들에 대한 제안 중 우리가 수집하고 있지 않은 피해자의 특성, 가해자의 특성, 그리고 상해의 특성과 피해자 치료의 구체적인 특성 요소들이 꾸준히 수집되어야 한다는 것을 제안하였다.

KCI등재

2보험금 불확실성하에서의 보험 및 저축 수요: 2기간 모형을 중심으로

저자 : 홍지민 ( Jimin Hong )

발행기관 : 한국보험학회 간행물 : 보험학회지 130권 0호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 35-60 (26 pages)

다운로드

(기관인증 필요)

초록보기

본 연구는 보험금이 불확실한 경우 표준적인 1기간 모형이 아닌 2기간 모형에서의 보험수요를 도출한다. 그 결과 개인의 보험수요는 보험금 불확실성의 평균값, 기간별 소득흐름 및 개인의 신중성에 따라 달라졌다. 본 연구는 일부보험 및 전부보험을 구입하는 조건을 제시하였으며, 보험을 구입하지 않는 것이 최적인 경우도 가능함을 보였다. 한편 2기간 모형에서 부가보험료의 변화, 손실의 크기 및 손실확률의 크기 변화는 보험수요에 미치는 영향이 명확하지 않았으나 신중성이 충분히 큰 경우에는 이들 값의 증가가 보험 수요를 감소시킬 수 있었다. 마지막으로 내생적인 저축을 고려할 경우 2기간 모형에서의 보험수요는 1기간 모형에서의 보험수요와 같이 기간별 소득흐름에 영향을 받지 않게 된다. 그러나 저축으로 기간별 소득흐름은 평탄화되더라도 여전히 보험금 불확실성에 내재된 위험은 헷지되지 않는다. 따라서 보험은 여전히 위험자산으로 간주되어 개인은 항상 전부보험을 구입하지는 않게 된다.

KCI등재

3민영건강보험이 의료기관 선택에 미치는 영향 연구

저자 : 김대환 ( Daehwan Kim ) , 이봉주 ( Bong-joo Lee )

발행기관 : 한국보험학회 간행물 : 보험학회지 130권 0호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 61-97 (37 pages)

다운로드

(기관인증 필요)

초록보기

그동안 민영건강보험 가입 여부에 따른 의료수요 차이를 분석한 연구는 많았지만 의료기관의 종류를 비교·분석한 연구는 미흡하다. 본 연구는 실손의 료보험에만 가입한 사람, 정액형 건강보험에만 가입한 사람, 두 가지 모두에 가입한 사람, 두 가지 모두에 가입하지 않은 사람으로 구분하여 각각 외래와 입원 시 의원, 병원, 종합병원, 상급종합병원 중 어느 곳을 주로 이용하게 되는지 분석하였다. 한국의료패널(2012-2018년) 자료를 활용해 순차로짓모형으로 분석한 결과, 민영건강보험 가입자는 미가입자에 비해 외래 및 입원 가능성이 높았지만 상급의료기관보다는 의원과 병원에서 외래 및 입원할 가능성이 높았다. 본 연구가 모집단을 대표할 수 있는 자료를 활용해 민영건강보험이 의료기관 종별 선택에 미치는 영향을 분석한 최초의 시도이기 때문에 분석결과에 대한 다양한 해석이 가능하겠으나, 민영건강보험이 의료접근성을 높여 단기적으로 의료수요를 높일 수 있지만 장기적으로는 중증질환 발병률이 낮아져 상급의료기관의 이용 가능성이 감소한 결과일 수 있겠다.

KCI등재

4손해사정 제도의 합리적 개선방안에 관한 연구

저자 : 유주선 ( Ju Seon Yoo )

발행기관 : 한국보험학회 간행물 : 보험학회지 130권 0호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 99-135 (37 pages)

다운로드

(기관인증 필요)

초록보기

손해사정은 보험금 지급과정의 중요한 절차로서, 사고 발생 시 원인과 책임 관계를 조사, 적정 보험금을 사정·산출하는 업무에 해당한다. 손해사정제도와 관련하여 특히 문제가 되고 있는 것은 손해사정 위탁에 대한 공정성 문제와 보험금 삭감을 유도하는 성과 지표, 소비자의 손해사정사 선임권 미흡 등이다.
본 논문은 이러한 문제점을 해소하기 위하여, 기존에 연구된 손해사정 관련 자료를 취합하여 분석하고 합리적인 손해사정에 대한 제도적 개선을 제시하고자 한다. 손해사정제도에서 발생하는 문제점은 다양한 영역에서 나타난다.
본 연구는 최근 감독기관이 손해사정제도 문제점으로 제시된 사항들 가운데 이를 비교적 신속하게 해소해야 할 필요성이 있는 몇 가지 사항을 선택한다. 이 문제를 해소하기 위해서는 이미 연구된 손해사정제도 관련 선행 자료를 취합하고, 법적 쟁점을 분석, 제도적·정책적 대안을 제시하는 연구 방법을 택한다.
본 연구를 통하여 다음과 같은 결론 사항을 제시할 수 있다.
첫째, 위탁손해사정사 선정과 평가 기준 등에 대한 세부 기준과 절차를 마련하여, 보험회사의 불공정한 손해사정 업무 위탁을 방지할 수 있을 것이다.
둘째, 목표 달성도를 급여나 위탁수수료, 위탁 물량 등 보험금 삭감을 유도하는 보험회사의 행위를 예방해야 한다.
셋째, 손해사정사의 보수교육 의무화와 실무수습 등을 개선하여, 손해사정사의 전문성을 강화하고, 손해사정의 품질을 제고해야 한다.
본 연구가 보험 분야에서 손해사정사가 전문성을 인정받을 수 있는 계기와 손해사정사에 대한 보험소비자의 신뢰성 함양 등을 보다 증진시키는 기회가 될 것이다.

1
발행기관 최신논문
자료제공: 네이버학술정보
발행기관 최신논문
자료제공: 네이버학술정보

내가 찾은 최근 검색어

최근 열람 자료

맞춤 논문

보관함

내 보관함
공유한 보관함

1:1문의

닫기