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한국통계학회> 응용통계연구> 다중회귀에서 회귀계수 추정량의 특성

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다중회귀에서 회귀계수 추정량의 특성

Comments on the regression coefficients

강명욱 ( Myung-wook Kahng )
  • : 한국통계학회
  • : 응용통계연구 34권4호
  • : 연속간행물
  • : 2021년 08월
  • : 589-597(9pages)
응용통계연구

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목차

1. 서론
2. 다중회귀모형과 회귀계수
3. 표준화 회귀계수의 특성과 잔차산점도
4. 예제
5. 결론
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단순회귀와 다중회귀에서 회귀계수의 의미는 차이가 있고 회귀계수의 추정값은 같지 않을 뿐 아니라 그 부호가 서로 다른 경우도 발생한다. 회귀모형에서 설명변수의 상대적 기여도의 파악은 회귀분석의 수행의 중요한 부분이다. 표준화 회귀모형에서 표준화 회귀계수는 해당 설명변수를 제외한 나머지 설명변수의 값이 고정되어있는 상황에서 설명변수가 표준편차만큼 증가하였을 때 반응변수가 표준편차를 기준으로 얼마나 변화했는가로 해석할 수 있지만 표준화 회귀계수의 크기가 각 설명변수의 상대적 중요도를 나타내는 척도라고 할 수 없음은 잘 알려져 있다. 본 논문에서는 다중회귀에서 회귀계수의 추정량을 상관계수와 결정계수의 함수로 나타내고 이를 추가적인 설명력과 추가적인 결정계수의 관점에서 생각해 본다. 또한 다양한 산점도에서의 상관계수와 회귀계수 추정값의 관계를 알아보고 설명변수가 두 개인 경우에 구체적으로 적용해 본다.
In simple and multiple regression, there is a difference in the meaning of regression coefficients, and not only are the estimates of regression coefficients different, but they also have different signs. Understanding the relative contribution of explanatory variables in a regression model is an important part of regression analysis. In a standardized regression model, the regression coefficient can be interpreted as the change in the response variable with respect to the standard deviation when the explanatory variable increases by the standard deviation in a situation where the values of the explanatory variables other than the corresponding explanatory variable are fixed. However, the size of the standardized regression coefficient is not a proper measure of the relative importance of each explanatory variable. In this paper, the estimator of the regression coefficient in multiple regression is expressed as a function of the correlation coefficient and the coefficient of determination. Furthermore, it is considered in terms of the effect of an additional explanatory variable and additional increase in the coefficient of determination. We also explore the relationship between estimates of regression coefficients and correlation coefficients in various plots. These results are specifically applied when there are two explanatory variables.

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I410-ECN-0102-2022-300-000787045

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  • : 자연과학분야  > 통계학
  • : KCI등재
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35권4호(2022년 08월) 수록논문
최근 권호 논문
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1장기요양 필요 발생의 고위험 대상자 발굴을 위한 예측모형 개발

저자 : 송미경 ( Mi Kyung Song ) , 박영우 ( Yeongwoo Park ) , 한은정 ( Eun-jeong Han )

발행기관 : 한국통계학회 간행물 : 응용통계연구 35권 4호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 457-468 (12 pages)

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고령인구가 증가함에 따라 국가차원에서 노인의 건강노화 실현을 위한 장기요양 필요 발생의 예방 방안을 마련하는 것은 매우 중요하며, 정책적 효과를 극대화하기 위해서는 적절한 대상자의 선정이 선행되어야 한다. 이에 본 연구는 국민건강보험공단의 국민건강정보를 활용하여, 장기요양 필요를 야기하는 기능장애 발생 가능성이 높은 대상자를 발굴하기 위한 예측모형을 개발하고자 한다. 본 연구는 연구대상자의 과거 수집된 자료를 활용하는 후향적 연구로, 본 연구의 연구대상자는 만 65세 이상 의료보장등록인구이다(총 7,724,101명). 예측모형 개발을 위해 고유 방법인 로지스틱 회귀모형, 머신러닝 방법인 의사결정나무와 랜덤포레스트, 딥러닝 방법인 다층퍼셉트론 신경망을 분석하였다. 체계적 분석절차를 통해 각 분석방법별 모형을 적합하였고, 내적 타당성 및 외적 타당성 평가 결과를 기반으로 최종 예측모형을 랜덤포레스트로 선정하였다. 랜덤포레스트는 모집단에서의 4.50%밖에 되지 않는 장기요양 필요 대상자의 약 90%를 장기요양 필요 발생 고위험 대상자로 예측할 수 있다. 본 연구의 예측모형 및 고위험군 기준은 노인의 욕구 중심에서 예방 서비스가 필요한 대상자를 선제적으로 발굴하는데 기여할 것으로 기대된다.


In aged society, it is important to prevent older people from being disability needing long-term care. The purpose of this study is to develop a prediction model to discover high-risk groups who are likely to be beneficiaries of Long-Term Care Insurance. This study is a retrospective study using database of National Health Insurance Service (NHIS) collected in the past of the study subjects. The study subjects are 7,724,101, the population over 65 years of age registered for medical insurance. To develop the prediction model, we used logistic regression, decision tree, random forest, and multi-layer perceptron neural network. Finally, random forest was selected as the prediction model based on the performances of models obtained through internal and external validation. Random forest could predict about 90% of the older people in need of long-term care using DB without any information from the assessment of eligibility for long-term care. The findings might be useful in evidence-based health management for prevention services and can contribute to preemptively discovering those who need preventive services in older people.

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2불균형 텍스트 데이터의 변수 선택에 있어서의 카이제곱통계량과 정보이득의 특징

저자 : 문혜인 ( Hye In Mun ) , 손원 ( Won Son )

발행기관 : 한국통계학회 간행물 : 응용통계연구 35권 4호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 469-484 (16 pages)

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텍스트 데이터는 일반적으로 많은 단어로 이루어져 있으므로 변수의 수가 매우 많은 고차원 데이터에 해당된다. 이러한 고차원 데이터에서는 계산 효율성과 통계분석의 정확성을 높이기 위해 많은 변수 중 중요한 변수를 선택하기 위한 절차를 거치는 경우가 많다. 텍스트 데이터에서도 많은 단어 중 중요한 단어를 선택하기 위해 여러가지 방법들이 사용되고 있다. 이 연구에서는 단어 선택을 위한 대표적인 필터링 방법인 카이제곱통계량과 정보이득의 공통점과 차이점을 살펴보고 실제 텍스트 데이터에서 이들 성질을 확인해보았다. 카이제곱통계량과 정보이득은 비음성, 볼록성 등의 성질을 공유하지만 불균형 텍스트 데이터에서 카이제곱통계량이 양변수 위주로 단어를 선택하는 반면, 정보이득은 음변수도 상대적으로 많이 선택하는 경향이 있음을 확인하였다.


Since a large text corpus contains hundred-thousand unique words, text data is one of the typical large-dimensional data. Therefore, various feature selection methods have been proposed for dimension reduction. Feature selection methods can improve the prediction accuracy. In addition, with reduced data size, computational efficiency also can be achieved. The chi-square statistic and the information gain are two of the most popular measures for identifying interesting terms from text data. In this paper, we investigate the theoretical properties of the chi-square statistic and the information gain. We show that the two filtering metrics share theoretical properties such as non-negativity and convexity. However, they are different from each other in the sense that the information gain is prone to select more negative features than the chi-square statistic in imbalanced text data.

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3무시할 수 없는 무응답에서 편향 보정을 이용한 무응답 대체

저자 : 이민하 ( Min-ha Lee ) , 신기일 ( Key-il Shin )

발행기관 : 한국통계학회 간행물 : 응용통계연구 35권 4호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 485-499 (15 pages)

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표본오차와 비표본오차를 포함하는 총오차(total survey error)를 관리하는 것은 표본설계에서 매우 중요하다. 무응답으로 인해 발생한 비표본오차는 총오차에서 차지하는 비중이 매우 크며 이를 해결하는 방법인 무응답 대체에 관한 다수의 연구가 수행되었다. 최근 전통적 통계학 관련 기법에 추가하여 기계학습 관련 기법을 이용한 무응답 대체법이 다수 연구되고 실질적으로 사용되고 있다. 기존에 발표된 다수의 방법은 MCAR (missing completely at random) 또는 MAR (missing at random) 가정을 사용하고 있다. 그러나 관심변수에 영향을 받는 MNAR (missing not at random) 또는 무시할 수 없는 무응답 (non-ignorable non-response; NN)은 편향을 발생시켜대체 결과의 정확성을 크게 떨어뜨리지만 이에 관한 연구는 상대적으로 미미하다. 본 연구에서는 무시할 수 없는 무응답이 발생한 경우에 적용 가능한 무응답 대체법을 제안하였다. 특히 편향을 추정한 후 이를 제거하는 방법을 이용하여 무응답 대체 결과의 정확성을 향상하는 방법을 제안하였다. 또한, 모의실험을 이용하여 제안된 방법의 타당성을 확인하였다.


Controlling the total survey error including sampling error and non-sampling error is very important in sampling design. Non-sampling error caused by non-response accounts for a large proportion of the total survey error. Many studies have been conducted to handle non-response properly. Recently, a lot of non-response imputation methods using machine learning technique and traditional statistical methods have been studied and practically used. Most imputation methods assume MCAR(missing completely at random) or MAR(missing at random) and few studies have been conducted focusing on MNAR (missing not at random) or NN(non-ignorable non-response) which cause bias and reduce the accuracy of imputation. In this study, we propose a non-response imputation method that can be applied to non-ignorable non-response. That is, we propose an imputation method to improve the accuracy of estimation by removing the bias caused by NN. In addition, the superiority of the proposed method is confirmed through small simulation studies.

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4두꺼운 꼬리 분포와 레버리지효과를 포함하는 확률변동성모형에 대한 최우추정: HMM근사를 이용한 최우추정

저자 : 김태형 ( Taehyung Kim ) , 박정민 ( Jeongmin Park )

발행기관 : 한국통계학회 간행물 : 응용통계연구 35권 4호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 501-515 (15 pages)

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두꺼운 꼬리 분포와 레버리지효과 등의 금융시계열의 전형적인 특징에도 불구하고 기존 빈도론적 접근법에서는 이를 명시적으로 포착하는 확률변동성모형이 제시된 바 없다. 본 연구는 빈도론적 접근법에서 수익률 금융시계열의 두꺼운 꼬리 분포와 레버리지효과를 명시적으로 포착할 수 있는 근사적인 확률변동성모형 설정을 제시하고이에 대한 Langrock 등 (2012)의 HMM근사를 이용한 최우추정을 제안한다. 본 연구는 다양한 모의실험과 실증분석을 통해 본 연구에서 제안하는 근사모형이 두꺼운 꼬리 분포와 레버리지효과를 정밀하고 효과적으로 추정할 수 있음을 보인다.


Despite the stylized statistical features of returns of financial returns such as fat-tailed distribution and leverage effect, no stochastic volatility models that can explicitly capture these features have been presented in the existing frequentist approach. we propose an approximate parameterization of stochastic volatility models that can explicitly capture the fat-tailed distribution and leverage effect of financial returns and a maximum likelihood estimation of the model using Langrock et al. (2012)'s hidden Markov model approximation in a frequentist approach. Through extensive simulation experiments and an empirical analysis, we present the statistical evidences validating the efficacy and accuracy of proposed parameterization.

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5의사결정나무의 분기법 변화가 예측력에 미치는 영향

저자 : 장영재 ( Youngjae Chang )

발행기관 : 한국통계학회 간행물 : 응용통계연구 35권 4호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 517-525 (9 pages)

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빅데이터 시대에 이르러 다양한 데이터 마이닝 기법이 주요 분석 방법론으로 제안되었다. 복잡 다양한 데이터가 양산되면서 데이터 마이닝 기법은 데이터 과학의 토대를 이루는 방법으로 부각되었다. 본고에서는 해석의 유용성과 예측력 향상의 측면 모두에 초점을 맞추어 다양한 실험 연구를 시행하였다. 구체적인 모형으로는 의사결정나무를 선택하였는데, 이는 실무적 사용 빈도가 높은 방법으로서 활용 폭이 넓을 뿐만 아니라 이해가 쉽고 성능평가가 용이한 방법론이기 때문이다. 의사결정나무모형을 대상으로 이 모형의 구조를 크게 변형시키지 않으면서도 예측력 향상의 목적을 이룰 수 있는 방법을 살펴보았으며 분기변수의 선택 방법이 모형의 성능에 미치는 영향을 분석하였다. 이 효과를 측정하기 위해서 다양한 모의실험 모델을 생성하고 분기법의 변화에 따른 예측력을 비교하였다. 비선형성을 지니면서 단일 분할을 통해서 하위 집합으로 명확하게 구분하기 어려운 복잡한 데이터의 경우에는 선형결합 분기방법이 예측력 제고에 도움을 주는 것으로 나타났다.


In the era of big data, various data mining techniques have been proposed as major analysis methodologies. As complex and diverse data is mass-produced, data mining techniques have attracted attention as a method that forms the foundation of data science. In this paper, we focused on the decision tree, which is frequently used in practice and easy to understand as one of representative data mining methods. Specifically, we analyzed the effect of the splitting method of decision trees on the model performance. We compared the prediction power and structures of decision tree models with different split methods based on various simulated data. The results show that the linear combination split method can improve the prediction accuracy of decision trees in the case of data simulated from nonlinear models with complex structure.

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6직장 네트워크 데이터에 대한 통계적 ERGM 분석

저자 : 박예진 ( Yejin Park ) , 엄정민 ( Jungmin Um ) , 홍수빈 ( Subeen Hong ) , 한유진 ( Yujin Han ) , 김재희 ( Jaehee Kim )

발행기관 : 한국통계학회 간행물 : 응용통계연구 35권 4호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 527-541 (15 pages)

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회사는 영리 등의 공동 목표를 달성하는 조직으로, 더 나은 성과를 도출해내기 위해 함께 노력하는 수많은 개인으로 구성된 사회 집단이다. 이에 따라 개인의 의사소통 능력을 비롯한 구성원 간의 네트워크 형성이 중요해지고 있다. 이러한 배경으로부터 본 연구는 직원 간 조언 관계 형성에 어떠한 요인이 영향을 미치는지 알아보고자 수행되었다. 이를 위해 미국과 유럽에 지사를 둔 컨설팅 회사 내 직원 44명의 네트워크 데이터를 ERGM (Exponential Random Graph Model) 방법으로 분석하였다. 분석 결과로 첫째, 연결을 비롯해 네트워크의 구조와 관련한 변수들이 유의하였다. 둘째, 서로 조언을 구할 확률에 성별 속성이 가장 큰 주효과로 나타났다. 셋째, 지역별 동질성은 성별 주효과보다 더 큰 연결 확률을 유도하였다. 이러한 결과로부터 직장 내 네트워크가 조금 더 효율적으로 활발하게 이루어질 수 있는 방법을 제시하였다.


A company is a social group of many individuals that work together to obtain better results, and it is an organization that pursues common goals such as profit. As a result, forming networks among members, as well as individual communication abilities, is critical. The purpose of this research was to determine what factors influence the creation of employee advice relationships. Using the ERGM(Exponential Random Graph Model) approach, we looked at the network data of 44 individuals from consulting firms with offices in the United States and Europe. The significance of structural network factors like connectivity was first discovered. Second, the gender factor had the most significant main influence on the likelihood of adopting each other's advice. Third, geographical homogeneity resulted in higher link probabilities than major impacts of gender. This research looked at ways to make a company's network more efficient and active.

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7머신러닝을 사용한 서리 예측 연구

저자 : 김효정 ( Hyojeoung Kim ) , 김삼용 ( Sahm Kim )

발행기관 : 한국통계학회 간행물 : 응용통계연구 35권 4호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 543-552 (10 pages)

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서리는 표면 근처의 공기의 이슬점 온도가 빙점 이하일 때 수증기가 승화, 응축되어 땅이나 물체에 얼게 되는 작은 얼음 결정체이다. 서리가 내리면 농작물이 직접 피해를 입는다. 농작물이 낮은 온도에 접촉하면 조직이 얼어서 세포막이나 엽록체가 딱딱해지고 파괴되거나 건조한 세포가 죽습니다. 2020년 7월, 세계 최대 커피 생산국인 브라질 미나스제라이스 주에 갑작스러운 영하의 날씨와 서리가 내려 지역 커피 나무의 약 30%가 피해를 입었다. 이로 인해 피해로 커피값이 크게 올랐고, 피해가 심각한 농가는 농작물이 회복되기까지 3년이 걸리기 때문에 2024년에야 커피를 생산할 수 있다. 본 논문에서는 심한 서리가 내리는 것을 방지하기 위해 기상청이 제공하는 서리 발생 데이터와 기상관측 데이터를 이용해 서리를 예측하려고 했다. 관측 지점의 고도 및 풍속, 온도, 습도, 강수량, 흐림 등의 기상 요인을 반영하여 모델을 구축하였다. XGB, SVM, Random Forest, MLP 모델을 사용하여 다양한 하이퍼 파라미터를 학습 데이터로 적용하여 각 모델에 가장 적합한 모델을 선택하였다. 마지막으로, 결과는 테스트 데이터에서 정확도 (acc)와 중요 성공 지수 (CSI)로 평가되었다. XGB는 90.4%의 acc와 64.4%의 CSI로 다른 모델에 비해 최고의 모델이었고, SVM은 89.7%의 acc와 61.2%의 CSI로 그 뒤를 이었다. 랜덤 포레스트와 MLP는 약 89%의 acc와 약 60%의 CSI로 비슷한 성능을 보였다.


When frost occurs, crops are directly damaged. When crops come into contact with low temperatures, tissues freeze, which hardens and destroys the cell membranes or chloroplasts, or dry cells to death. In July 2020, a sudden sub-zero weather and frost hit the Minas Gerais state of Brazil, the world's largest coffee producer, damaging about 30% of local coffee trees. As a result, coffee prices have risen significantly due to the damage, and farmers with severe damage can produce coffee only after three years for crops to recover, which is expected to cause long-term damage.
In this paper, we tried to predict frost using frost generation data and weather observation data provided by the Korea Meteorological Administration to prevent severe frost. A model was constructed by reflecting weather factors such as wind speed, temperature, humidity, precipitation, and cloudiness. Using XGB(eXtreme Gradient Boosting), SVM(Support Vector Machine), Random Forest, and MLP(Multi Layer perceptron) models, various hyper parameters were applied as training data to select the best model for each model. Finally, the results were evaluated as accuracy(acc) and CSI(Critical Success Index) in test data.
XGB was the best model compared to other models with 90.4% ac and 64.4% CSI, followed by SVM with 89.7% ac and 61.2% CSI. Random Forest and MLP showed similar performance with about 89% ac and about 60% CSI.

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8가계동향조사 지출부문 시계열 연계 방안에 관한 연구

저자 : 김시현 ( Sihyeon Kim ) , 성병찬 ( Byeongchan Seong ) , 최영근 ( Young-geun Choi ) , 여인권 ( In-kwon Yeo )

발행기관 : 한국통계학회 간행물 : 응용통계연구 35권 4호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 553-568 (16 pages)

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가계동향조사는 가구에 대한 가계수지 실태를 파악하여 국민 소득, 소비 수준과 그 변화의 측정 및 분석 등을 목적으로 하는 통계청의 대표적인 조사이다. 최근 여러 기관들에서 2017년과 2018년의 가계동향 지출 부문에서 발생한 시계열 단절에 대한 문제를 인식하고, 이 기간에 대한 시계열 연계를 위한 관련 연구를 진행하고 있다. 본 연구에서는 2016년까지의 가계동향 조사 시계열 특성을 파악하고, 이를 반영하여 2017년과 2018년의 지출액에 대한 시계열을 연계하는 예측값을 도출한다. 본 연구에서는 각 지출 항목들의 시계열적 특성을 골고루 반영하는 동시에 특정 예측 모형의 영향을 줄이기 위하여총 8개의 회귀모형, 시계열모형, 머신러닝 기법을 합성하여 사용하였다. 특히 본 연구의 주목할 만한 특징은, Top-down 또는 Bottom-up 방식이 아닌, 정보의 손실없이 가계동향조사의 계층 구조를 반영할 수 있는 optimal combination 기법을 사용하여 예측력을 향상시켰다는 점이다. 2017년부터 2019년 자료에 대한 가계동향 지출 부문의 연계 분석 결과, 본 연구가 제안하는 연계 방식이 시계열 단절성 회복 및 예측력 향상에 기여하며, 또한 optimal combination 기법에 의한 계층 조정 후의 예측값이 조사자료에 보다 근접한 결과를 보여줌을 확인하였다.


The Household Income and Expenditure Survey is a representative survey of Statistics Korea, which aims to measure and analyze national income and consumption levels and their changes by understanding the current state of household balances. Recently, the disconnection problem in these time series caused by the large-scale reorganization of the survey methods in 2017 and 2019 has become an issue. In this study, we model the characteristics of the time series in the Household Income and Expenditure Survey up to 2016, and use the modeling to compute forecasts for linking the expenditures in 2017 and 2018. In order to evenly reflect the characteristics across all expenditure item series and to reduce the impact of a specific forecast model, we synthesize a total of 8 models such as regression models, time series models, and machine learning techniques. In particular, the noteworthy aspect of this study is that it improves the forecast by using the optimal combination technique that can exactly reflect the hierarchical structure of the Household Income and Expenditure Survey without loss of information as in the top-down or bottom-up methods. As a result of applying the proposed method to forecast expenditure series from 2017 to 2019, it contributed to the recovery of time series linkage and improved the forecast. In addition, it was confirmed that the hierarchical time series forecasts by the optimal combination method make linkage results closer to the actual survey series.

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9통계모형을 이용하여 모의실험 결과 분석하기에 대한 보완연구

저자 : 김지현 ( Ji-hyun Kim ) , 깁봉성 ( Bongseong Kim )

발행기관 : 한국통계학회 간행물 : 응용통계연구 35권 4호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 569-577 (9 pages)

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비모수적 추정량의 성능을 이론적으로 비교하기 힘들 때 흔히 모의실험을 실시한다. 다양한 실험조건에서 여러 추정량에 대해 얻어진 모의실험 결과를 회귀모형을 이용해 분석하면보다 체계적이고 정확한 비교를 할 수 있다는 것을 Kim과 Kim (2021)에서 보였다. 이 연구는 Kim과 Kim (2021)에 대한 후속연구이자 보완연구이다. 회귀모형의 오차항에 대한 분산공분산행렬에서 이분산성만 고려하고 공분산을 선행연구에서 무시했는데, 공분산을 고려하게 되면 분산공분산행렬은 블록대각행렬이 된다. 본 연구에서 블록대각행렬인 분산공분산행렬을 추정하여 분석에 이용하는 방법을 제시하였다. 이렇게 하면 명목신뢰수준을 보장하면서 유의하게 성능 차이가 나는 추정량 짝을 더 잘 찾을 수 있다는 것도 보였다.


Simulation studies are often conducted when it is difficult to compare the performance of nonparametric estimators theoretically. Kim and Kim (2021) showed that more systematic and accurate comparisons can be made if you analyze the simulation results using a regression model,. This study is a complementary study on Kim and Kim (2021). In the variance-covariance matrix for the error term of the regression model, only heteroscedasticity was considered and covariance was ignored in the previous study. When covariance is considered together with the heteroscedasticity, the variance-covariance matrix becomes a block diagonal matrix. In this study, a method of estimating and using the block diagonal variance-covariance matrix for the analysis was presented. This allows you to find more pairs of estimators with significant performance differences while ensuring the nominal confidence level.

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1혼합자료에서 독립성검정에 의한 연관성 측정

저자 : 이승천 ( Seung-chun Lee ) , 허문열 ( Moon Yul Huh )

발행기관 : 한국통계학회 간행물 : 응용통계연구 34권 4호 발행 연도 : 2021 페이지 : pp. 523-536 (14 pages)

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두 확률변수의 연관성을 측정하는 측도는 많이 있으나, 이러한 측도는 같은 유형인 변수들 간의 관계를 측정하기 위한 것으로 여러 가지 유형의 변수들이 혼재되어 있는 혼합자료에서 사용하기는 곤란하다 본 논문에서는 두 확률변수의 독립성 검정을 통해 구한 p-값으로 혼합자료에서 사용될 수 있는 새로운 연관성 측도를 구하였으며, 이렇게 구하여진 연관성 측도가 혼합자료에서 변수들 간의 연관성을 비교하는데 유용하게 사용될 수 있음을 보였다.

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2관리도에서 Markov연쇄의 적용: 복습 및 새로운 응용

저자 : 박창순 ( Changsoon Park )

발행기관 : 한국통계학회 간행물 : 응용통계연구 34권 4호 발행 연도 : 2021 페이지 : pp. 537-556 (20 pages)

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통계적 공정관리절차의 특성은 해석적 해를 얻기가 어려운 경우가 많이 있으나 Markov연쇄를 적용하면 가능한 경우가 많이 있다. 이 논문에서는 공정 통계량이 Markov특성을 따르는 경우, Markov연쇄를 생성하는 방법과 이를 이용한 공정관리 절차의 특성을 도출하는 방법에 대해 설명하고 있다. 관리도의 통계적 설계, 경제적 설계 및 변량 표본 추출비 설계 등의 특성 규명을 위한 Markov연쇄의 적용에 대한 기존의 알려진 방법을 복습하고 또한 새로운 공정관리 분야인 재조정 관리도에의 적용방법에 대한 연구결과도 보여주고 있다. 공정관리의 특성연구에서 해석적 해가 가능한 경우에도 이 과정이 복잡하여 Markov연쇄를 병행 사용하면 특성 규명이 명확해지며, 모의실험보다는 짧은 시간에 더 정밀한 결과를 얻을 수 있어 널리 이용되고 있다.

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3언론보도사례를 통해 본 통계발표상의 문제

저자 : 조진섭 ( Sinsup Cho )

발행기관 : 한국통계학회 간행물 : 응용통계연구 34권 4호 발행 연도 : 2021 페이지 : pp. 557-574 (18 pages)

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공식통계 및 사회조사통계 정보들이 언론에 보도되는 과정에서 발생하는 여러 가지 문제점들을 사례중심으로 살펴보고 이의 해결방안에 대해 알아보았다.

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4통계학 용어의 증보

저자 : 허명회 ( Myung-hoe Huh )

발행기관 : 한국통계학회 간행물 : 응용통계연구 34권 4호 발행 연도 : 2021 페이지 : pp. 575-578 (4 pages)

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통계학 용어의 국문화에 관련하여 1980년대 이래 한국통계학회의 활동을 돌아보고 2000년 이래 대두된 새 용어들을 제안한다. 기계학습과 관련된 통계학 용어가 속히 정립되어야 하고 전통적 용어들에 대하여도 지속적인 업데이트가 필요하다.

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5이항자료에 대한 예측구간

저자 : 류제복 ( Jea-bok Ryu )

발행기관 : 한국통계학회 간행물 : 응용통계연구 34권 4호 발행 연도 : 2021 페이지 : pp. 579-588 (10 pages)

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신뢰구간 추정에 널리 사용되고 있는 Wald, Agresti-Coull, 그리고 베이지안 방법인 Jeffrey와 Bayes-Laplace를 예측구간에 적용하였다. 네 가지 방법의 수치적 비교를 위해서 포함확률, 평균포함확률, 평균제곱오차의 제곱근, 그리고 평균기대폭을 사용하였다. 비교결과 Wald 방법은 신뢰구간에서와 마찬가지로 예측구간에서도 바람직하지 않았고 신뢰구간에서 선호되던 Agresti-Coull 방법은 예측구간에서는 너무 보수적이라 적절치 않다. 반면에 Jeffrey와 Bayes-Laplace 방법은 적절하였고, 특히 Jeffrey 방법은 신뢰구간의 경우에서와 마찬가지로 예측구간에서도 바람직하였다.

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6다중회귀에서 회귀계수 추정량의 특성

저자 : 강명욱 ( Myung-wook Kahng )

발행기관 : 한국통계학회 간행물 : 응용통계연구 34권 4호 발행 연도 : 2021 페이지 : pp. 589-597 (9 pages)

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단순회귀와 다중회귀에서 회귀계수의 의미는 차이가 있고 회귀계수의 추정값은 같지 않을 뿐 아니라 그 부호가 서로 다른 경우도 발생한다. 회귀모형에서 설명변수의 상대적 기여도의 파악은 회귀분석의 수행의 중요한 부분이다. 표준화 회귀모형에서 표준화 회귀계수는 해당 설명변수를 제외한 나머지 설명변수의 값이 고정되어있는 상황에서 설명변수가 표준편차만큼 증가하였을 때 반응변수가 표준편차를 기준으로 얼마나 변화했는가로 해석할 수 있지만 표준화 회귀계수의 크기가 각 설명변수의 상대적 중요도를 나타내는 척도라고 할 수 없음은 잘 알려져 있다. 본 논문에서는 다중회귀에서 회귀계수의 추정량을 상관계수와 결정계수의 함수로 나타내고 이를 추가적인 설명력과 추가적인 결정계수의 관점에서 생각해 본다. 또한 다양한 산점도에서의 상관계수와 회귀계수 추정값의 관계를 알아보고 설명변수가 두 개인 경우에 구체적으로 적용해 본다.

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7불균형자료를 위한 판별분석에서 HDBSCAN의 활용

저자 : 이보희 ( Bo-hui Lee ) , 김태헌 ( Tae-heon Kim ) , 최용석 ( Yong-seok Choi )

발행기관 : 한국통계학회 간행물 : 응용통계연구 34권 4호 발행 연도 : 2021 페이지 : pp. 599-609 (11 pages)

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군집간의 개체 수의 차이가 큰 자료들을 불균형자료라고 한다. 불균형자료의 판별분석에서 다수 범주의 개체를 잘 분류하는 것 보다 소수 범주의 개체를 잘 분류하는 것이 더 중요하다. 그러나 개체 수가 상대적으로 작은 소수 범주의 개체를 개체 수가 상대적으로 많은 다수 범주의 개체로 오분류하는 경우가 많다. 본 연구에서는 이를 해결하기 위해 HDBSCAN과 SMOTE를 결합한 방법을 제안한다. HDBSCAN을 이용하여 소수 범주의 노이즈와 다수 범주의 노이즈를 제거하고 SMOTE를 적용하여 새로운 자료를 만들어낸다. 기존의 방법들과 성능을 비교하기 위하여 AUC와 F1 점수를 이용하였고 그 결과 대부분의 경우에 HDBSCAN과 SMOTE를 결합한 방법이 높은 성능 지표를 보였고, 불균형자료를 분류하는데 있어 뛰어난 방법으로 나타났다.

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8비대칭-비정상 변동성 모형 평가를 위한 모수적-붓스트랩

저자 : 최선우 ( Sun Woo Choi ) , 윤재은 ( Jae Eun Yoon ) , 이성덕 ( Sung Duck Lee ) , 황선영 ( Sun Young Hwang )

발행기관 : 한국통계학회 간행물 : 응용통계연구 34권 4호 발행 연도 : 2021 페이지 : pp. 611-622 (12 pages)

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본 논문에서는 변동성의 비대칭성과 비정상성을 동시에 고려하고 있다. 다양한 변동성 모형을 분석하고 있으며 모수적-붓스트랩을 통한 예측분포를 이용하여 변동성 모형의 예측성능을 비교하고 있다. 오차항 분포로서 표준정규분포 및 표준화 t-분포를 고려하였으며 1-시차 후 예측과 2-시차 후 예측을 미국의 다우지수 사례를 통해 설명하였다.

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9최대 전력수요 예측을 위한 시계열모형 비교

저자 : 권숙희 ( Sukhui Kwon ) , 김재훈 ( Jaehoon Kim ) , 손석만 ( Seokman Sohn ) , 이성덕 ( Sungduck Lee )

발행기관 : 한국통계학회 간행물 : 응용통계연구 34권 4호 발행 연도 : 2021 페이지 : pp. 623-632 (10 pages)

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본 연구에서는 여러가지 시계열 모형 중 평활법(가법계절지수, 승법계절지수), 계절 ARIMA 모형, AR-ARCH 그리고 AR-GARCH 회귀모형을 이용하여 최대 전력수요를 예측하는 방법을 연구하였다. 이 때 가중평균모형으로 추세를 갖는 시계열 모형과 온도에 대한 회귀 모형을 적절한 가중치로 예측 정확도를 높이는 방법도 연구하였다. 결과적으로 AR-GARCH 회귀모형으로 예측하는 것이 가중 우수함을 보였다.

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10통계공학을 위한 Python 패키지 응용

저자 : 장대흥 ( Dae-heung Jang )

발행기관 : 한국통계학회 간행물 : 응용통계연구 34권 4호 발행 연도 : 2021 페이지 : pp. 633-658 (26 pages)

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통계공학은 실험계획법, 품질관리/품질경영, 신뢰성공학으로 구성된다. Python은 무료로 개방되어 있는 패키지로서 머신러닝, 데이터사이언스, 공학 및 그래픽 관련 패키지가 방대하다. 우리는 이러한 Python 패키지를 통계공학을 위한 기본 패키지로 유용하게 사용할 수 있다. 본 논문에서는 통계공학을 위한 Python 패키지 응용을 살펴보고 통계공학 관련 종합 Python projects가 필요함을 제안하였다.

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자료제공: 네이버학술정보
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