18.97.14.88
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SCOPUS
농산물 가격변동위험 회피를 위한 선택적 헤징전략
이상훈
선물연구 vol. 2 83-118(36pages)
UCI I410-ECN-0102-2008-320-001019926

본 논문의 일반적 목적은 곡물가격과 관련된 위험을 회피하기 위해 미국 미시시피의 옥수수, 대두, 그리고 밀 생산자를 위한 선택적 헤징전략의 결과를 분석하는데 있었다. 따라서 기술적 분석방법을 활용한 선택적 헤징전략을 정의하고 서술하였으며 그 결과를 계획된 헤징전략과 비교하였다. 그리고 계획된 헤징과 선택적 헤징으로 결과된 조수입은 타겟 MOTAD 모델을 이용하여 분석되었는데, 이 모델에 의해 효율적 포트폴리오 조합과 효율적 투자선이 도출되었다. 옥수수와 밀의 경우 선택적 헤징전략이 수입과 위험순위에서 가장 높게 나타난 반면 대두는 계획된 헤징전략이 가장 높은 순위를 기록하였다. 효율적 투자선에서는 목표가 높아짐에 따라 옥수수는 위험중립에서 회피형으로, 대두는 위험중립을, 그리고 밀은 위험회피형에서 위험중립형으로 변화함을 보였다.

[자료제공 : 네이버학술정보]
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