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한국통계학회> 응용통계연구> 명절효과 사전조정을 위한 파급유형에 관한 연구

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명절효과 사전조정을 위한 파급유형에 관한 연구

A Study for Shapes of Filter on the Prior Adjustment of the Holiday Effect

김기환 ( Kee Whan Kim ) , 신현규 ( Hyun Gyu Shin )
  • : 한국통계학회
  • : 응용통계연구 23권2호
  • : 연속간행물
  • : 2010년 04월
  • : 275-284(10pages)
피인용수 : 10건

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본 연구에서는 계절조정을 위한 사전조정 단계 중 명절효과 조정방법에 이용되는 파급유형을 소개하고, 기존의 파급유형보다 다양하고 유연한 형태를 갖는 새로운 파급유형을 제안하였다. 그리고 명절 전후의 시계열 파급형태가 같지 않다는 현실적인 가정하에 기존의 파급유형과 새로 제안한 파급유형을 비교하였다. 비교연구에서는 기존의 것과 새로 제안된 것으로 가능한 모든 파급유형을 구성한 후 RegARIMA로 효과를 추정하였으며 추정과정에는 우리나라의 산업별 생산지수와 출하지수 자료를 사용하였다.
In this study, we introduce filters that used for the prior adjustment of the holiday effect in seasonal adjustment. And we propose new filters having more various and flexible patterns than conventional ones. Under the practical assumption that patterns of effects before and after the holiday are different, we compare adjustment effect of the proposed filters and the existing ones. In comparison study, we estimate the effect from all possible combinations of shapes of filter by RegARIMA. And then, to adjust holiday effect, we apply the estimated results to time series data of industrial production and shipment index data in South Korea.

ECN


UCI

I410-ECN-0102-2012-310-001673352

간행물정보

  • : 자연과학분야  > 통계학
  • : KCI 등재
  • : -
  • : 격월
  • : 1225-066x
  • : 2383-5818
  • : 학술지
  • : 연속간행물
  • : 1987-2017
  • : 1715


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1극단 손실값들을 이용한 VaR의 추정과 사후검정: 사례분석

저자 : 서성효 ( Sung Hyo Seo ) , 김성곤 ( Sung Gon Kim )

발행기관 : 한국통계학회 간행물 : 응용통계연구 23권 2호 발행 연도 : 2010 페이지 : pp. 219-234 (16 pages)

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시가총액에 따른 인덱스(INDEX) 투자를 했을 경우에, VaR(Value at Risk)을 종합주가지수(KOSPI)로부터 얻은 수익율의 극단 손실값들로부터 추정한다. 이를 위해, 극단값 이론 중 BM(Block Maxima) 모형을 적용하며, 극단 손실값들의 비독립적 발생을 고려하기 위하여, extremal index 역시 추정한다. 모형의 타당성을 알아보기 위해, 실패율방법을 이용한 사후검정(back-testing)을 실시한다. 사후검정을 통해, BM 모형을 적용한 VaR의 추정이 적절함을 알 수 있었다. 또한, 일반적으로 많이 사용되는 GARCH 모형을 이용한 VaR의 추정과 비교한다. 이를 통해, 오차가 t-분포를 따른다고 가정하는 경우, GARCH 모형을 이용한 VaR의 추정이 BM 모형을 이용한 경우와 사후 검정결과에 차이가 없음을 확인하였다. 그러나, GARCH 모형을 통한 VaR 추정은 추정시점근방의 극단 손실값들에 민감하게 반응하지만, BM 모형은 그렇지 않았다. 따라서, 현 시점으로부터 단기간동안의 손실위험은 GARCH모형을 이용한 VaR의 추정값을 사용하는 것이 적절하며, 장기간 동안의 손실위험은 BM 모형으로부터 얻은 VaR의 추정값을 사용하는 것이 적절하다.

2대졸자의 일자리 이동 유형 분류 및 비교

저자 : 천영민 ( Young Min Chun ) , 이성재 ( Seong Jae Lee )

발행기관 : 한국통계학회 간행물 : 응용통계연구 23권 2호 발행 연도 : 2010 페이지 : pp. 235-247 (13 pages)

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본 연구에서는 대졸자가 노동시장에 진입하여 구직 및 이직 등을 통해 자신의 경력을 쌓는 과정 중에서 발생하게 되는 일자리 경험 횟수 분포를 살펴보았다. 일자리 경험 유형을 다양하게 분류한 후, 이해하기 쉽게 도식화하였다. 일자리 경험 횟수에 따른 최종일자리의 월평균임금 차이 분석과 동일한 일자리 횟수에서 일자리 유형에 따른 월평균임금 차이 분석을 위해 일원배치 분산분석(one way ANOVA)을 실시하였다. 이를 위해 2006년에 조사된 GOMS 1차년도 자료와 2007년에 조사된 GOMS 2차년도 자료를 연계하여 분석하였다.

3Long-Term Forecasting by Wavelet-Based Filter Bank Selections and Its Application

저자 : ( Jeong Ran Lee ) , ( You Lim Lee ) , ( Hee Seok Oh )

발행기관 : 한국통계학회 간행물 : 응용통계연구 23권 2호 발행 연도 : 2010 페이지 : pp. 249-261 (13 pages)

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Long-term forecasting of seasonal time series is critical in many applications such as planning business strategies and resolving possible problems of a business company. Unlike the traditional approach that depends solely on dynamic models, Li and Hinich (2002) introduced a combination of stochastic dynamic modeling with filter bank approach for forecasting seasonal patterns using highly coherent(High-C) waveforms. We modify the filter selection and forecasting procedure on wavelet domain to be more feasible and compare the resulting predictor with one that obtained from the wavelet variance estimation method. An improvement over other seasonal pattern extraction and forecasting methods based on such as wavelet scalogram, Holt-Winters, and seasonal autoregressive integrated moving average(SARIMA) is shown in terms of the prediction error. The performance of the proposed method is illustrated by a simulation study and an application to the real stock price data.

4기업경기실사지수의 통계적 성질 고찰

저자 : 김규성 ( Kyu Seong Kim )

발행기관 : 한국통계학회 간행물 : 응용통계연구 23권 2호 발행 연도 : 2010 페이지 : pp. 263-274 (12 pages)

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기업경기실사지수는 기업의 지난 실적과 기업가의 계획이나 판단 등을 기초로 하여 만들어지는 대표적인 경기 전망지수이다. 이 지수는 경제 현장에서 널리 사용됨에도 불구하고 아직까지 규명된 통계적 성질은 많지 않다. 본 논문에서는 기업경기실사지수에 대한 통계적 성질을 고찰한다. 유한모집단에서 모집단 기업경기실사지수를 정의하고 단순확률표집을 가정한 후 모집단 기업경기실사지수 추정량을 구하며, 기업경기실사지수의 기댓값, 분산, 비편향 분산 추정량, 신뢰구간, 상대표준오차를 구한다. 그리고 기업경기실사지수의 평가지표로서 상대표준오차보다는 신뢰구간이 더 합리적임을 언급한다.

5명절효과 사전조정을 위한 파급유형에 관한 연구

저자 : 김기환 ( Kee Whan Kim ) , 신현규 ( Hyun Gyu Shin )

발행기관 : 한국통계학회 간행물 : 응용통계연구 23권 2호 발행 연도 : 2010 페이지 : pp. 275-284 (10 pages)

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본 연구에서는 계절조정을 위한 사전조정 단계 중 명절효과 조정방법에 이용되는 파급유형을 소개하고, 기존의 파급유형보다 다양하고 유연한 형태를 갖는 새로운 파급유형을 제안하였다. 그리고 명절 전후의 시계열 파급형태가 같지 않다는 현실적인 가정하에 기존의 파급유형과 새로 제안한 파급유형을 비교하였다. 비교연구에서는 기존의 것과 새로 제안된 것으로 가능한 모든 파급유형을 구성한 후 RegARIMA로 효과를 추정하였으며 추정과정에는 우리나라의 산업별 생산지수와 출하지수 자료를 사용하였다.

6반응표면실험계획을 평가하기 위한 동적분위수그림

저자 : 장대흥 ( Dae Heung Jang )

발행기관 : 한국통계학회 간행물 : 응용통계연구 23권 2호 발행 연도 : 2010 페이지 : pp. 285-293 (9 pages)

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반응표면실험계획들을 평가하기 위한 방법으로서 전형적인 방법이 알파벳최적화이다. 그러나 이러한 알파벳최적화(D-, A-, G-, V-최적화 등)는 하나의 수치이므로 그 유용성에도 불구하고 반응표면실험계획들이 갖는 추정반응값 분산의 분포에 대한 정보에 한계를 갖는다. 이를 극복하고자 하는 대안으로서 그래픽 방법들이 있는데 우리는 그 중에 분위수그림을 애니메이션화한 동적분위수그림을 제안할 수 있고 이 동적분위수그림을 이용하여 반응표면실험계획들이 갖는 추정반응값분산의 분포를 서로 비교, 평가할 수 있다.

7부분최소자승법과 변수선택을 이용한 코팅두께 예측모델 개발

저자 : 이혜선 ( Hye Seon Lee ) , 이영록 ( Young Rok Lee ) , 전치혁 ( Chi Hyuck Jun ) , 홍재화 ( Jae

발행기관 : 한국통계학회 간행물 : 응용통계연구 23권 2호 발행 연도 : 2010 페이지 : pp. 295-304 (10 pages)

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산업체 공정과정에서 타겟품질변수의 실시간 예측과 관리는 품질제고, 수익율 향상에 중요한 관건이 된다. 본 연구는 내지문강판의 코팅두께를 비파괴적이고 신속한 방법으로 예측하여 균일한 품질의 강판을 생산하기 위해 UV스펙트럼데이터를 이용한 최적예측모델을 개발하고자 한다. 부분최소자승법에서 변수중요도척도를 이용한 변수선택방법은 노이즈성 영역의 독립변수를 줄임으로써 예측정확도는 높일 수 있으며, 스펙트럼데이터의 경우 원데이터보다 적절한 데이터전처리가 예측정확도를 높이는 정보를 제공하기도 한다. 본 연구에서는 부분최소자승법 예측모델에서 변수선택방법과 데이터전처리효과가 내지문강판 코팅두께 예측정확도 향상에 기여하는 결과를 제공하고, 스펙트럼 데이터를 이용한 품질변수 예측모델 개발 시 적용할 수 있는 일반적인 변수선택방법과정을 제안한다.

8색조영상에서 랜덤결측화소값 대체를 위한 EM 알고리즘 기반 기법

저자 : 김승구 ( Seung Gu Kim )

발행기관 : 한국통계학회 간행물 : 응용통계연구 23권 2호 발행 연도 : 2010 페이지 : pp. 305-315 (11 pages)

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본 논문에서는 색조영상의 R-, G-, B-성분에서 랜덤결측된 화소값들의 대체를 위한 프리퀀티스틱(frequentictic) 기법을 제공한다. 이 기법은 관측영상을 가우시안 마코프 랜덤필드 상의 실현치로서 가정하고, 주어진 화소 내의 근방 화소들이 에지 강도에 따른 서로 다른 분산을 가지는 정규분포를 따른다고 설계함으로써 에지에서 결측화소 대체값이 이질적 색상에 영향 받지 않도록 한다. 이러한 모형하에서 우도가 최대화하도록 결측화소값들을 근사 EM 알고 리즘에 기반 한 방법으로 모수들을 추정하고 결측화소를 대체한다. 제안된 방법의 결과들은 보간법에 기초한 대체법과 비교하여 그 유효성을 보인다.

9Unbalanced ANOVA for Testing Shape Variability in Statistical Shape Analysis

저자 : ( Jong Geon Kim ) , ( Yong Seok Choi ) , ( Nae Young Lee )

발행기관 : 한국통계학회 간행물 : 응용통계연구 23권 2호 발행 연도 : 2010 페이지 : pp. 317-323 (7 pages)

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Measures are very useful tools for comparing the shape variability in statistical shape analysis. For examples, the Procrustes statistic(PS) is isolated measure, and the mean Procrustes statistic(MPS) and the root mean square measure(RMS) are overall measures. But these measures are very subjective, complicated and moreover these measures are not statistical for comparing the shape variability. Therefore we need to study some tests. It is well known that the Hotelling`s T2 test is used for testing shape variability of two independent samples. And for testing shape variabilities of several independent samples, instead of the Hotelling`s T2 test, one way analysis of variance(ANOVA) can be applied. In fact, this one way ANOVA is based on the balanced samples of equal size which is called as BANOVA. However, If we have unbalanced samples with unequal size, we can not use BANOVA. Therefore we propose the unbalanced analysis of variance(UNBANOVA) for testing shape variabilities of several independent samples of unequal size.

10Investigations into Coarsening Continuous Variables

저자 : ( Dong Myeong Jeong ) , ( Jay J. Kim )

발행기관 : 한국통계학회 간행물 : 응용통계연구 23권 2호 발행 연도 : 2010 페이지 : pp. 325-333 (9 pages)

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Protection against disclosure of survey respondents` identifiable and/or sensitive information is a prerequisite for statistical agencies that release microdata files from their sample surveys. Coarsening is one of popular methods for protecting the confidentiality of the data. Grouped data can be released in the form of microdata or tabular data. Instead of releasing the data in a tabular form only, having microdata available to the public with interval codes with their representative values greatly enhances the utility of the data. It allows the researchers to compute covariance between the variables and build statistical models or to run a variety of statistical tests on the data. It may be conjectured that the variance of the interval data is lower that of the ungrouped data in the sense that the coarsened data do not have the within interval variance. This conjecture will be investigated using the uniform and triangular distributions. Traditionally, midpoint is used to represent all the values in an interval. This approach implicitly assumes that the data is uniformly distributed within each interval. However, this assumption may not hold, especially in the last interval of the economic data. In this paper, we will use three distributional assumptions-uniform, Pareto and lognormal distribution-in the last interval and use either midpoint or median for other intervals for wage and food costs of the Statistics Korea`s 2006 Household Income and Expenditure Survey(HIES) data and compare these approaches in terms of the first two moments.

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