지속-변동성을 가진 비대칭 TGARCH 모형을 이용한 국내금융시계열 분석

KCI 등재 SCOPUS

I-TGARCH Models and Persistent Volatilities with Applications to Time Series in Korea

홍선영 ( S. Y. Hong ) , 최성미 ( S. M. Choi ) , 박진아 ( J. A. Park ) , 백지선 ( J. S. Baek ) , 황선영 ( S. Y. Hwang )

한국통계학회 2009.07

CSAM(Communications for Statistical Applications and Methods) 16권 4호 605-614(10pages)

UCI I410-ECN-0102-2012-690-000332233

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