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Korean Insurance Journal

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수록정보
수록범위 : 1권0호(1964)~116권0호(2018) |수록논문 수 : 1,019
보험학회지
116권0호(2018년 10월) 수록논문
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KCI등재

1자연재해로 인한 총 피해액의 위험 측정과 지역별 분배 - Copula 기법 적용

저자 : 김명석 ( Myung Suk Kim )

발행기관 : 한국보험학회 간행물 : 보험학회지 116권 0호 발행 연도 : 2018 페이지 : pp. 1-31 (31 pages)

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자연재해로 인한 피해는, 근접한 여러 지역에 동시다발적으로 발생하여 지역 간 피해액의 종속적 패턴을 보이는 경향이 있다. 특히, 재앙적인 피해를 초래하는 자연재해가 발생할 경우에는 지역별 피해액의 극단치 간의 종속성이 발견될 수 있다. 기존 문헌에는 이러한 지역별 종속성의 영향력을 고려하여 피해액을 추정한 연구는 없었다. 한편, 자연재해로 야기되어지는 피해는 그 규모의 막대함으로 인하여 이에 대한 복구는 대체로 중앙정부와 지방정부의 예산이나 기금으로부터 직접 지원을 받거나, 부분적으로는 풍수해보험과 같은 정책보험을 통하여 이루어져 왔다. 재난 및 재해 관련 지방비의 비중이 점차 증가하고 있는 데도 불구하고, 지방정부가 확보해야 할 정확한 예산규모에 대한 연구도 전무하였다. 본 연구에서는 코퓰라기법과 Tail Value at Risk 기법을 활용하여 재난으로 인한 정확한 피해액을 산정하는 방법을 제시함으로서 향후 중앙정부나 지방정부가 재난 관련 예산 또는 정책보험금 산정에 대비할 수 있는 근거를 제시하였다. 1979년부터 2016년까지의 전국 시도별 자연재해로 인한 연간 총 피해액 자료를 이용하여 지역 간 피해 액의 종속성을 가정하였을 경우의 위험 측정치와 독립성을 가정하였을 경우를 비교하여 종속성이 반영된 경우의 위험 측정치가 반영되지 않았을 경우에 비해서 얼마나 차이가 나는지도 보였다.


The losses caused from natural disasters tend to show dependence patterns among the neighboring areas. In particular, the catastrophic losses have resulted in tail dependence between provinces. There has been no studies on the catastrophe risk measurement reflecting the impact of dependence. Meanwhile, the restoration of damage have been mostly funded from the central and local governments budgets. Partly, the damage has been restored by the help of the insurance supported by government like the storm and flood insurance. Regardless of increasing importance of local government support for the recovery, there has been no rigorous research on estimating the precise amount of budget which the local government should secure. This study proposes a novel method of the catastrophe risk measurement and allocation for local areas using the copula and Tail Value at Risk mechanisms. The aggregate annual loss data over several major provinces in Korea during the period from 1979 to 2016 are utilized for the analysis. The risk measure and allocation results using copula-based aggregate loss are compared with those using independence-based aggregate losses.

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2실손의료보험 할인할증제도의 실증분석

저자 : 이항석 ( Hangsuck Lee ) , 이민하 ( Minha Lee ) , 백혜연 ( Hyeyoun Baek )

발행기관 : 한국보험학회 간행물 : 보험학회지 116권 0호 발행 연도 : 2018 페이지 : pp. 33-66 (34 pages)

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실손의료보험에 대한 역선택과 도덕적 해이로 인해 보험사의 손해율이 지속적으로 상승함에 따라 보험료가 인상되어 왔으며, 실손의료보험의 보험료 차등화에 대한 문제의식도 꾸준히 제기되고 있다. 실손의료보험처럼 계약자별 위험특성 편차가 클 경우 단일보험료를 부과하면 역선택과 도덕적 해이로 인해 구조적 손해율 상승이 야기되므로 해결방안으로 해외 할인할증제도 검토와 대안에 대한 탐색 및 실증적 분석을 실시한다.
본 연구에서 위험등급 간 이동의 전이행렬 분석을 이용하여 실손의료보험의 위험특성에 적합한 할인할증 보험료 차등화 체계를 탐색한다. 본 연구의 의의는 실손의료보험에 대한 계리적 연구가 부족한 상황에서 적시성이 있고 해외 할인할증 제도의 실증적 분석을 통하여 대안에 대한 탐색을 해보는데 있다.
데이터는 국내 보험사의 실손의료보험 자료를 활용하고,사고 실적별 미래 상태 변화를 나타내는 전이행렬의 추정 및 이를 이용한 극한 분포(궁극적인 계약자 포트폴리오)를 추정한다. 그리고 최종적으로 일반화 혼합선형모형 (GLMM) 분석을 통한 할인할증제도가 반영된 최적 상대도(베이지언 보험료)를 산출한다. 이러한 실증분석을 통해 보험계약자의 이해도가 높고,우리나라에 적합한 할인할증제도 구축의 시사점을 도출한다.


As the regulative adverse selection and moral hazard leads to the persistent increase in loss ratios and premiums of the Korean private health insurance(PHI), there is an increasing awareness of the rates differentiation methods in PHI. The uniform manual rates despite the diverse distribution of policyholders risk characteristics in PHI would increase the structural loss ratio due to the adverse selection and moral hazard. Therefore, in order to address this problem, we review the overseas Bonus-Malus systems and conduct an empirical analysis to create an alternative.
We utilized PHI data from an insurance company. We estimate the transition matrix using the transition rules which impose the transfer from one level to another level once the number of claims is known and the stationary distribution. Finally, we calculate the optimal relativities (Bayesian premium) that reflect the Bonus-Malus system through GLMM analysis. Through this empirical analyses, we provide implication for the implementation of Bonus-Malus system which can enhance the understanding of policyholders, and suitable for Korea.

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3개인연금의 보유 행태에 관한 연구

저자 : 오창수 ( Chang Su Ouh ) , 강정실 ( Jeong Sil Kang )

발행기관 : 한국보험학회 간행물 : 보험학회지 116권 0호 발행 연도 : 2018 페이지 : pp. 67-94 (28 pages)

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본 연구는 경제활동이 가능한 전 연령대를 대상으로 하는 한국복지패널 (Koweps)의 최근 2018년 3월에 발표된 12차 데이터까지 포함하여, 7-12차 6개년치 데이터를 사용하여 개인연금 보유 행태에 미치는 요인을 인구ㆍ사회적 요인, 건강상태, 만족도,근로요인, 경제적 요인으로 나누고, 이를 고정효과 패널로지스 틱모형을 이용하여 분석하였다.
개인연금 보유 행태에 영향을 미치는 요인을 분석한 결과, 연령이 커질수록 개인연금 보유의 가능성이 높아지나, 일정 수준의 연령을 넘어서게 되면 이후에는 낮아지는 것으로 나타났다. 배우자가 있는 경우, 전반적인 삶의 만족도가 높을수록, 사업장의 규모가 클수록 개인연금 보유의 가능성은 높은 것으로 나타났다. 반면, 신체적 건강상태는 건강한 상태일수록 개인연금 보유의 가능성이 낮은 것으로 분석되었다. 또한, 경상소득 및 주관적 적정생활비는 많을수록 개인연금 보유의 가능성이 높은 것으로, 가정식비는 많을수록 개인연금 보유의 가능성이 낮은 것으로 분석되었다.


The purpose of this study is to classify factors affecting behaviors of personal annuity holders into demographic-social factors, health status, life satisfaction levels, labor related factors and economic factors, and to analyze them with the fixed-effect panel logistic model using the 6-year data from 2012 to 2017 announced in March 2018 by Korea Welfare Panel covering all age groups capable of economic activities.
The study shows that as for the demographic-social factors, the probability of holding personal annuity increases as age increases, but it decreases at a certain age and after. The probability of holding personal annuity is higher for people with spouses and with higher life satisfaction level. Regarding labor related factors, the larger the company is, the higher the probability of holding personal annuity. On the other hand, people who think they are healthy based on their health status have lower probability of holding personal annuity. The study also shows that the ordinary income and subjective optimal income level has a positive correlation with the probability of holding personal annuity. Also the probability of holding personal annuity becomes lower as the food expense goes up.

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4손해보험 지급준비금 위험조정 실증분석 - 음수의 추가지급보험금이 존재하는 경우 -

저자 : 조재훈 ( Jae Hoon Jho )

발행기관 : 한국보험학회 간행물 : 보험학회지 116권 0호 발행 연도 : 2018 페이지 : pp. 95-120 (26 pages)

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우리나라 회계기준위원회 제정안이 2018년 5월 25일 마침내 심의ㆍ의결 되어 국내 보험계약에 대한 국제회계기준의 도입이 2021년 1월 1일로 현실화 되었다. 이번 연구는 국제회계기준에서 요구하는 위험조정으로 인식되는 손해보험 지급준비금의 변동성을 측정하는 기법의 한 가지를 논하였다. 손해진전 자료에 음수의 추가지급보험금이 발생하는 경우에는 일반적으로 사용되는 지급준비금 추정기 법의 적용이 불가능하나, Kunkler(2006)의 일반화 선형 모형을 이용하여 이러한 한계를 극복할 수 있음을 소개한다. 이번 연구에서는 깁스샘플링(Gibbs sampling)과 마코프체인-몬테카를로 (Markov Chain Monte Carlo) 기법을 활용한 일반화 선 형 모형을 바탕으로, 실증자료의 특성을 분석하여 일반화 선형 모형을 설계하는 방법을 구체적으로 다루었으며, 국내 손해보험회사의 지급준비금 실증자료를 이용한 보험종목별 지급준비금 위험조정의 수준을 가늠해보는 시도를 하였다. 실증분석 결과를 바탕으로 전통적인 사슬사다리 기법은 음수의 추가지급보험금 존재 유무에 따른 지급준비금 변동성의 차이를 감지하지 못하였지만,이번 연구의 일반화 선형 모형에서는 음수의 추가지급보험금의 존재가 지급준비금 변동성을 증가시킴을 확인하였다.


This paper deals with a method of measuring the variability of loss reserve in non-life insurance, which can be interpreted as the risk adjustment of the liability for incurred claims and the liability for remaining coverage in the framework of K-IFRS. Although negative incremental claims appear frequently in the loss development triangles, most of the classical loss reserving estimation methods fail to provide complete solutions when there are many negative incremental values. The alternative approach proposed by Kunkler(2006) will be adopted to model the negative incremental claims, where a generalized linear model will be applied to model the sign and the severity of the incremental loss data. Numerical example of real industry data will be provided, which cannot be found in the previous literature. Bayesian approach will be adopted to estimate the proposed model and the technical details of setting up the design matrix will be discussed. Gibbs sampling and Markov chain Monte Carlo techniques will be applied in MATLAB to implement the model. As an observation of the empirical analysis, the importance of model selection will be emphasized.

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