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Korean Insurance Journal

  • : 한국보험학회
  • : 사회과학분야  >  경영학
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수록정보
64권0호(2003) |수록논문 수 : 6
간행물 제목
64권0호(2003년) 수록논문
권호별 수록 논문
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KCI등재

1기업보험의 수요에 대한 실증 연구

저자 : 허연 ( Yeon Hur ) , 허성수 ( Sung Sso Hur )

발행기관 : 한국보험학회 간행물 : 보험학회지 64권 0호 발행 연도 : 2003 페이지 : pp. 1-19 (19 pages)

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재무이론적인 측면에서 주주들은 특정기업이 직면하는 순수위험에 대해 무관심하거나 무시하는 경향을 가진다고 할 수 있지만 경영자의 입장에서는 기업이 직면하는 순수위험에 대해 매우 방어적인 태도(risk-averse posture)를 보인다. 그 이유는 기업의 순수위험에 따른 고용위험(예를 들어, 대형화재 손실에 따른 기업성과의 하락으로 인한 경영책임위험 또는 해고위험 등)을 쉽게 분산할 수 없어 기업의 순수위험에 대해 회피적일 수밖에 없다. 이와 같이 기업 당사자들의 순수위험에 대한 태도의 차이는 기업의 보험수요에 대한 태도를 연구하는데 매우 중요하다고 할 수 있다. 본 연구는 특정 시점의 단면적 자료가 아닌 1990년부터 2000년까지 한국투자자서비스(KIS-FAS: Korean Investors Services - Financial Analysis System)를 이용하여 11년간의 우리나라 상장기업(금융기관 제외)의 제조원가에 포함되어 있는 기업보험료(commercial insurance premium) 자료 분석을 통해 기존 이론이 주장하는 바를 검증하였고 경영자의 인센티브 형태는 자료 획득이 불가능하여 검증에서 제외하였다. 선행이론을 뒷받침하는 결과로서 부채비율이 높을수록, 기업의 유형고정자산이 많을수록, 법인세 규모가 클수록, 보험회사 지분이 클수록 기업보험을 많이 수요하는 것으로 나타났다. 그러나 기업의 소유구조에 따른 기업보험수요의 용인은 발견하지 못했다.


In finance theory, stockholders of a specific firm are indifferent toward firm`s purchase of insurance because they can offset firm-specific risks through their diversification. On the other hand, employees or managers of the firm take very risk-averse posture to the firm`s risks because they can not diversify away their employment risk. These different postures on firm-specific pure risks among interested parties suggest further research on the behavior of corporate insurance purchase. This article employs KIS-FAS(Korean Investors Services - Financial Analysis System) corporate data, other than financial firms reported to security supervisory committee for 11 years during 1990-2000, to investigate what factors determine corporate(commercial) insurance purchase. The results are consistent with the various theoretical arguments regarding corporate insurance demand. More specifically leverage ratio, fixed asset ratio, corporate tax, ownership of insurance company are important factors in determining commercial insurance purchase. whereas ownership structure is not.

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2생명보험회사의 파산원인 연구: 한국과 일본

저자 : 이순재 ( Soon Jae Lee ) , 김재현 ( Jae Hyun Kim )

발행기관 : 한국보험학회 간행물 : 보험학회지 64권 0호 발행 연도 : 2003 페이지 : pp. 21-51 (31 pages)

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본 연구는 최근 발생한 한국과 일본의 생명보험회사 파산의 원인을 규명하고자 실증분석을 시도하였다. 로짓모형과 다변랑판별분석을 사용하여 파산설명변수를 도출하였다. 한국의 경우 부채구성의 안정성과 효력상실해약률 이 생명보험사의 파산설명변수로 나타났다. 이는 한국의 보험시장에서 특정상품의 대규모 해약으로 인한 유동성 악화와 부채구성의 변동이 부실로 연결될 수 있다는 인식을 뒷받침하며, 일본의 경우 계약자들이 우량보험사로 대규모 이동함으로 인하여 파산한 생보사들은 규모가 작은 회사였다는 것을 확인시켜주고 있다.


This study empirically attempts to explore the causes of life insurer insolvencies that recently occurred in Korea and Japan. Using logit model and multi-variate discriminant analysis, insolvency variables were derived. For Korea, `the stability of liability composition` and `the lapse ratio` were found to be explanatory variables, whereas `the ratio of insurance payment to premiums written` and `the size of assets` were for Japan. The results support the perception that the liquidity problem and the change in liability composition due to a large-scale withdrawal of certain products could result in financial distress in the Korean insurance market. On the other hand, the results confirm that the `flight to quality` was the major cause of life insurer insolvencies, especially for small companies, in the Japanese insurance market.

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3파산확률모형에 의한 생명보험사의 보험리스크평가

저자 : 류건식 ( Keon Shik Ryu )

발행기관 : 한국보험학회 간행물 : 보험학회지 64권 0호 발행 연도 : 2003 페이지 : pp. 53-85 (33 pages)

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본 연구는 보험리스크평가라는 관점에서 보험수리적 평가모형, 즉 파산확률모형을 활용하여 위험별로 생명보험사의 보험리스크계수를 시안적으로 산정해 보고자 실제 생명보험사(8개 생명보험사)의 내부데이터를 이용, 실증분석을 시도하였다.  보험리스크를 크게 일반사망 및 재해사망 등으로 분류, 위험보험료기준 및 보유계약고기준 각각에 대하여 리스크계수를 산출한 결과, ① 일반사망 및 재해사망 등과 같이 위험별로 리스크계수의 산출이 가능한 것으로 확인할 수 있었으며 ② 대체로 재해사망의 리스크계수가 일반사망의 리스크계수보다 상대적으로 큰 것으로, 또한 재해사망의 경우가 일반사망의 경우보다 리스크계수의 변동성이 높은 것으로 나타나고 있다. ③ 특히 일반사망의 경우 리스크계수의 평균값이 0.00840%(ε=0.05)인 것으로 보이고 있다. 결론적으로 현행 EU제도하에서 보험리스크를 위험별로 산정이 가능할 뿐만 아니라 향후 RBC제도 도입시 보험리스크계수의 산정에 이 모델이 적극 활용될 수 있으며 보험회사의 또하나의 보험리스크관리기법으로서도 활용가능하다고 본다. 물론 이를 위해서는 향후 정형화된 DB확보, 모델의 정형화작업, 충분한 검증 등이 사전에 충분히 요구된다.


In this paper, we intended to evaluate quantitatively the insurance risk of a life insurance company according to various risk factors, with a view of insurance risk evaluation. we used an actuarial evaluation model, that is, Ruin Probability Model and applied it to an internal data of 8 life insurance companies as a pilot study.  The risk factor estimated for general death and casualty death under two standards of risk premium and business in force showed that ⑴ it was possible to estimate the risk factor such as risk premium and business in force, ⑵ in general, the volatility of risk factor for casualty death were higher than those of general death. Moreover, ⑶ the average risk factor of general death was 0.00840%(ε=0.05), and much higher than that of the average value 0.0006% of general death of Japan.  In conclusion, we can estimate the insurance risk for each risk factor under the present EU system and use this model to evaluate the insurance risk factor after the future implementation of the RBC system. We can also use this method as an insurance risk management methodology. For this purpose, construction of a standardized DB, standardization of the evaluation model and sufficient verification of the model are needed.

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4생보사 약관대출 수요에 대한 계량분석적 연구

저자 : 박상범 ( Sang Bum Park ) , 마승렬 ( Seung Ryul Ma )

발행기관 : 한국보험학회 간행물 : 보험학회지 64권 0호 발행 연도 : 2003 페이지 : pp. 87-107 (21 pages)

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약관에 보험계약자가 보험증권을 담보로 보험자에 대하여 해지환급금의 범위 내에서 대부를 청구할 수 있도록 구정하고 있는 것이 약관대출이다. 약관대출은 계약자에게는 긴급자금원 등이 될 수 있다. 반면 보험자에게는 자금운용의 한 수단이 될 수 있으나 실제로 현금흐름을 왜곡시킬 수 있다. 따라서 약관대출 수요를 파악하는 것은 투자 등 자금운용에 매우 중요하다고 하겠다. 본 연구에서는 약관대출 수요를 결정짓는 변수에 대한 연구를 시행하였으며 특히 IMF구제금융 요청으로 시작된 경제침체기를 전후하여 각각의 결과를 비교하여 보았다. 결과는 전체적으로 실업률, 물가상승률 그리고 계약준비금이 영향을 미치는 것으로 나타나고 있다. IMF사태 이전에는 계약준비금만이 약관대출에 영향을 주는 것으로 나타나고 IMF이후에는 실업률과 물가상승률이 주요변수임을 보여주고 있다.


Policy loans can cause a form of disintermediation and distortion of cash flow for life insurers. Also, when investment market is booming, policy loans impose opportunity cost to life insurers. This study investigates policy loan demands for the years 1991.7∼2002.6, which encompasses period of the IMF shock. The results show that overall unemployment rate and inflation arte are main factors influencing policy loan demands. Before IMF period, policy reserve is the only main factor while after IMF period unemployment rate and inflation rate are the factors that are related to policy loan demands.

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5건강보험 본인부담률의 인상이 건강보험재정에 미치는 영향

저자 : 박지연 ( Ji Yeon Park ) , 채희율 ( Hee Yul Chai )

발행기관 : 한국보험학회 간행물 : 보험학회지 64권 0호 발행 연도 : 2003 페이지 : pp. 109-136 (28 pages)

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본 연구는 건강보험에서의 도덕적 해이에 관한 이론적 논의에 기초하여 국민건강보험 본인부담률의 인상이 건강보험재정에 미치는 직간접적 영향을 실증분석하였다. 본인부담률의 인상은 직접적으로는 초진횟수를 감소시키는 반면 재진횟수를 보다 크게 증가시켜 전체적으로 내원일수를 증가시킴에 따라 진료강도의 지표인 내원일당 진료비의 감소에도 불구하고 종합적으로 건강보험재정에 부정적 영향을 미치는 것으로 분석되었다. 이 연구결과는 본인부담률의 인상에 따른 건강보험 재정절감 효과를 극대화하기 위해서는 공급자들의 재진 유인행위를 적절하게 통제하는 것이 필요함을 시사한다.


Based on the theoretical discussions on moral hazard in health insurance, this research aims to test empirically the direct and indirect effects of an increase of outpatient co-insurance rate on the financial status of the National Health Insurance. Directly, an increase of co-insurance rate lessens the financial burden of the National Health Insurance by lowering the benefit rate. Indirectly, an increase of co-insurance rate is expected to increase the number of medical visits despite the reduction of first examinations by consumers. Consequently an increase of co-insurance rate is found to have negative indirect effect on the financial status of the National Health Insurance despite a slight reduction of the costs of medical services per visit. This empirical findings imply that it is necessary to monitor and control the supplier induced medical demand in order to maximize the budget saving effect of an increase of outpatient co-insurance rate.

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6보험회사의 기업윤리 현황과 과제

저자 : 이경룡 ( Kyung Lyong Lee ) , 이봉주 ( Bong Joo Lee )

발행기관 : 한국보험학회 간행물 : 보험학회지 64권 0호 발행 연도 : 2003 페이지 : pp. 137-159 (23 pages)

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최근 국내외적으로 윤리경영의 중요성이 점증해가는 상황에서 본 연구는 보험사의 기업윤리 현황과 과제에 대해 종합적으로 고찰함으로써 보험윤리경영에 대한 연구의 토대를 제공하고자 하였다. 보험서비스의 특성과 관련되어 발생하는 여러 가지 윤리적 문제가 종합적으로 고찰되었다. 국내 보험거래와 관련된 비윤리적 거래에 대한 현황을 금융감독원의 자료를 통해 제시되었으며, 영업 관련 문제가 주된 쟁점이던 1990년대 초와 달리 손해사정과 관련된 윤리적 문제가 급증하는 추세를 보이고 있다. 국내 보험사는 대부분 윤리강령을 제정하고 있었으나 윤리프로그램이 나름대로 정립되어 있는 보험사는 외국사 및 국내대형사였다. 윤리경영이 아직 초기단계라 감사 부서와의 업무 분장이 모호하며, 전담 인력이 적은 문제를 보이고 있다.


Recently the issue of managing corporate ethics has been increasingly important domestically as well as internationally. In this respect, this study reviews comprehensively ethical issues and challenges in Korean insurance industry. It examines various ethical problems associated with insurance service and indirectly analyzes unethical insurance transactions using data from Financial Supervisory Service. While early 1990s unethical problems associated insurance sales were predominant, now those relating to claim settlements have become significant. Though most insurers have their code of ethics, workable ethics programs appear to be found in foreign and large domestic insurers. Because ethical management is just in the early stage in the insurance industry, several problems are ubiquitous such as few personnels and ambiguous job descriptions.

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